题目类型：
单选题
题目内容
假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)，r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F＞Se(r-q)(T-t)时，投资者的套利交易策略为( )。
正确答案
A
题目解析
若
，期货价值偏高，可考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正向套利，若
，持有股指成分股的成本偏高，可考虑买入股指期货合约，卖出成分股进行套利，这种策略为负向套利